مدلهای کوپولا (گاوسی، t، کلیتون، گامبل، فرانک)
مدلهای کوپولا خانوادهای از توابع هستند که ساختار وابستگی بین متغیرها را جدا از توزیعهای حاشیهای (انفرادی) آنها توصیف میکنند. اساس کار، قضیه اسکلار (Sklar's theorem) (۱۹۵۹) است که نشان میدهد هر توزیع چندمتغیره را میتوان به توزیعهای حاشیهای آن به علاوه یک کوپولا تجزیه کرد؛ جو (Joe) (۱۹۹۷) کاتالوگ مدرن مفاهیم وابستگی را توسعه داد. این مدلها در مدلسازی ریسک پرتفوی و اعتبار (credit modelling) مرکزی هستند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نظریه مقادیر حدی (EVT)مالی↔ compare
- مدل خودرگرسیون شرطی تعمیمیافته ناهمسانی (GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون همانباشتگی یوهانسن و مدل برداری تصحیح خطامالی↔ compare
- ضریب همبستگی گشتاور-حاصلضرب پیرسونآمار↔ compare
- ارزش در معرض ریسک (VaR)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →