بهینهسازی پرتفوی میانگین-واریانس (مارکوویتز)
بهینهسازی پرتفوی میانگین-واریانس، مدل بنیادین نظریه مدرن پرتفوی است که هری مارکوویتز در سال ۱۹۵۲ معرفی کرد. این مدل، پرتفویها را در صفحه بازده مورد انتظار در مقابل ریسک (واریانس) توصیف میکند و مرز کارا (efficient frontier) تخصیصهایی را ترسیم مینماید که بالاترین بازده مورد انتظار را برای هر سطح ریسک ارائه میدهند و شامل پرتفوی حداقل-واریانس، پرتفوی نسبت شارپ حداکثر و انواع مقید آن میشود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدلهای ریسک اعتباری (مرتون، KMV، CreditMetrics)مالی↔ compare
- مدلهای نرخ بهره (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)مالی↔ compare
- مدل پرتفوی برابری ریسک (مشارکت ریسک برابر)مالی↔ compare
- آزمون پشتیبان ارزش در معرض ریسک (VaR)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →