مطالعه رویداد (CAR و BHAR)
مطالعه رویداد یک روش تحقیق مالی است که تأثیر انتشار اخبار، تغییر سیاست یا رویداد شرکتی را بر قیمت داراییها از طریق بازده انباشته غیرعادی اندازهگیری میکند. این روش که توسط مککینلی (1997) بررسی و توسط کوثاری و وارنر (2007) به صورت اقتصادسنجی فرموله شد، ابزار استاندارد برای آزمون فرضیه بازار کارا و تحلیل محتوای اطلاعاتی رویدادها است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدلهای ریسک نقدینگی (Amihud, Roll, LOT)مالی↔ compare
- تحلیل دادههای با بسامد بالا و ریزساختار بازارمالی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون پشتیبان ارزش در معرض ریسک (VaR)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →