«ریسکپذیری مشروط (کسری مورد انتظار)»
«ریسکپذیری مشروط (CVaR)» که «کسری مورد انتظار» نیز نامیده میشود، معیاری منسجم برای ریسکِ دنباله (tail-risk) است که امید ریاضی شرطی زیانها را فراتر از آستانه «ریسکپذیری» (Value-at-Risk) اندازهگیری میکند. این معیار برای بهینهسازی توسط Rockafellar و Uryasev (2000) معرفی شد و انسجام آن توسط Acerbi و Tasche (2002) اثبات گردید. CVaR جایگزین VaR به عنوان استاندارد نظارتی تحت چارچوب بازل III/IV شده است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل نمایی GARCH (EGARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ compare
- نوسانپذیری تحققیافته و مدل HARمالی↔ compare
- ارزش در معرض ریسک (VaR)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →