مدل بازار لیبور
مدل بازار لیبور (BGM)، که توسط Brace، Gatarek و Musiela (1997) توسعه یافته است، یک مدل نرخ بهره چند عاملی است که نرخهای لیبور آتی را مستقیماً به عنوان فرآیندهای لگاریتمی نرمال مدلسازی میکند. برخلاف مدلهای نرخ کوتاهمدت، LMM به طور طبیعی قیمت کپلتها را در سطح بازار قیمتگذاری میکند و استاندارد صنعتی برای ارزشگذاری کپها، کفها و مشتقات نرخ بهره اگزوتیک است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/quantitative-finance/libor-market-model
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- تغییر نومِرِر (Numeraire)مالی کمّی↔ مقایسه
- چارچوب HJMمالی کمّی↔ مقایسه
- مدل هال-وایتمالی کمّی↔ مقایسه
- ارزشگذاری بیخطر نسبت به ریسکمالی کمّی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →