مدلهای ریسک نقدینگی (Amihud, Roll, LOT)
مدلهای ریسک نقدینگی خانوادهای از معیارها هستند که با سنجش تأثیر قیمت، اسپرد مؤثر خرید و فروش، و تعدیل دوره نگهداری، سهولت معامله یک دارایی را کمی میکنند. این خانواده شامل نسبت عدم نقدینگی Amihud (Amihud, 2002)، برآوردگر اسپرد کوواریانس سریالی Roll (Roll, 1984) و معیار اسپرد تحققیافته LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka) میشود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/liquidity-risk-models
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل HAR-RV نوسانات تحققیافتهمالی↔ مقایسه
- مدل پرش-انتشار مرتونمالی↔ مقایسه
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- معامله جفتی (آربیتراژ آماری)مالی↔ مقایسه
- مدل پرتفوی برابری ریسک (مشارکت ریسک برابر)مالی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →