عوامل ریسک مولفههای اصلی
ریسک فاکتور PCA یک روش کاهش ابعاد است که ماتریس کوواریانس بازده داراییهای متعدد را به مجموعهای کوچک از مولفههای اصلی متعامد تجزیه میکند که به عنوان عوامل ریسک سیستماتیک تفسیر میشوند. Litterman و Scheinkman (1991) از آن برای نشان دادن اینکه بازده اوراق قرضه تحت تأثیر چند عامل مشترک هستند استفاده کردند و Connor و Korajczyk (1988) تفسیر آماری عوامل را برای APT توسعه دادند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Litterman, R. & Scheinkman, J. (1991). Common Factors Affecting Bond Returns. Journal of Fixed Income, 1(1), 54-61. DOI: 10.3905/jfi.1991.692347 ↗
- Connor, G. & Korajczyk, R. A. (1988). Risk and Return in an Equilibrium APT: Application of a New Test Methodology. Journal of Financial Economics, 21(2), 255-289. DOI: 10.1016/0304-405X(88)90062-1 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/principal-component-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدلهای ریسک اعتباری (مرتون، KMV، CreditMetrics)مالی↔ compare
- Factor Analysisآمار پژوهش↔ compare
- مدلهای نرخ بهره (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)مالی↔ compare
- بهینهسازی پرتفوی میانگین-واریانس (مارکوویتز)مالی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →