مدل پرتفوی برابری ریسک (مشارکت ریسک برابر)
برابری ریسک یک مدل وزندهی پرتفوی است که توسط مایارد، رونکالی و تایتلیچه (۲۰۱۰) فرموله شده است، در آن هر دارایی سهم برابری از ریسک کل پرتفوی را به خود اختصاص میدهد. این مدل تنها به ساختار کوواریانس (ریسک) داراییها نیاز دارد و نیازی به پیشبینی بازده مورد انتظار ندارد و استراتژی All Weather بریجواتر را پشتیبانی میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل پرتفوی بلک-لیترمنمالی↔ compare
- معیارهای ریسک دنباله (کسری مورد انتظار، طیفی، انتظار)مالی↔ compare
- ارزش در معرض ریسک (VaR)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →