تحلیل دادههای با بسامد بالا و ریزساختار بازار
تحلیل ریزساختار بازار به مطالعه چگونگی شکلگیری قیمتها از دادههای معاملاتی و نقلقولی در سطح تیک (tick-level) میپردازد و پویاییهای دفتر سفارش (order-book)، اسپرد خرید-فروش (bid-ask spread) و کشف قیمت (price discovery) را بررسی میکند. چارچوب مدرن اقتصادسنجی توسط هاسبروک (Hasbrouck) در سال ۲۰۰۷ تدوین شد و توسط آیت-صحالیا و ژاکود (Aït-Sahalia and Jacod) در سال ۲۰۱۴ برای دادههای با بسامد بالا بسط داده شد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل HAR-RV نوسانات تحققیافتهمالی↔ compare
- مدلهای نرخ بهره (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)مالی↔ compare
- مدل پرش-انتشار مرتونمالی↔ compare
- مدلهای ریسک نقدینگی (Amihud, Roll, LOT)مالی↔ compare
- آزمون پشتیبان ارزش در معرض ریسک (VaR)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →