نظریه مقادیر حدی (EVT)
نظریه مقادیر حدی (Extreme Value Theory - EVT) یک چارچوب آماری برای مدلسازی رویدادهای نادر است که در دم توزیع احتمال قرار دارند. همانطور که در Coles (2001) توسعه یافته و توسط McNeil, Frey & Embrechts (2005) در زمینه ریسک به کار گرفته شده است، دو مسیر استاندارد ارائه میدهد: توزیع مقادیر حدی تعمیمیافته (Generalized Extreme Value - GEV) برای حداکثر مقادیر بلوکی و توزیع پارِتو تعمیمیافته (Generalized Pareto Distribution - GPD)، که در رویکرد قلههای بالاتر از آستانه (peaks-over-threshold) استفاده میشود، برای مقادیر فراتر از یک آستانه بالا.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
منابع
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- «ریسکپذیری مشروط (کسری مورد انتظار)»مالی↔ compare
- مدل نمایی GARCH (EGARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- نوسانپذیری تحققیافته و مدل HARمالی↔ compare
- ارزش در معرض ریسک (VaR)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →