مدل نوسانات محلی (Dupire)
مدل نوسانات محلی دوپیر (1994) یک چارچوب قطعی است که تابعی از نوسانات وابسته به زمان و قیمت اعمال را از قیمت اختیار معامله در بازار استخراج میکند. برخلاف نوسانات ثابت، نوسانات محلی کاملاً با لبخند نوسانات ضمنی مشاهده شده مطابقت دارد و از طریق روشهای تفاضل محدود برای قیمتگذاری اختیار معامله اروپایی و آمریکایی پیادهسازی میشود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/quantitative-finance/local-volatility
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل بیتسمالی کمّی↔ مقایسه
- روش کرانک-نیکلسونمالی کمّی↔ مقایسه
- ارزشگذاری بیخطر نسبت به ریسکمالی کمّی↔ مقایسه
- SABR Modelمالی کمّی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →