معیارهای ریسک دنباله (کسری مورد انتظار، طیفی، انتظار)
معیارهای ریسک دنباله، توزیع زیان را فراتر از ارزش در معرض ریسک (VaR) کمی میکنند. کسری مورد انتظار — زیان مورد انتظار با فرض اینکه VaR نقض شده است — معیار اصلی ریسک منسجم است که توسط آرتزنر، دلباین، ابر و هث (۱۹۹۹) فرموله شده و توسط آچربی و تاشه (۲۰۰۲) منسجم بودن آن اثبات شده است. معیارهای طیفی و مبتنی بر انتظار آن را تعمیم میدهند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نظریه مقادیر حدی (EVT)مالی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ compare
- مدل مارکوف رژیم-سوئیچینگ برای سریهای مالیمالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →