ارزشگذاری بیخطر نسبت به ریسک
ارزشگذاری بیخطر نسبت به ریسک (۱۹۷۹) اصل بنیادی است که قیمت مشتقات برابر با ارزش مورد انتظار پرداختها است که با نرخ بدون ریسک تنزیل میشود و تحت یک معیار احتمال بیخطر نسبت به ریسک (معیار Q) محاسبه میشود. این اصل که توسط هریسون و کرپس فرموله شده است، نیاز به تخمین حقالزحمه ریسک را از بین میبرد و اساس قیمتگذاری مدرن مشتقات است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
+5 مورد دیگر
منابع
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل بیتسمالی کمّی↔ مقایسه
- تغییر نومِرِر (Numeraire)مالی کمّی↔ مقایسه
- مدل بازار لیبورمالی کمّی↔ مقایسه
- SABR Modelمالی کمّی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →