آزمون همانباشتگی یوهانسن و مدل برداری تصحیح خطا
روش یوهانسن یک چارچوب همانباشتگی چندمتغیره است که توسط سورن یوهانسن در سال ۱۹۹۱ معرفی شد و روابط تعادل بلندمدت را در میان چندین سری زمانی I(1) آزمون میکند. این روش تعیین میکند که چه تعداد بردار همانباشتگی سریها را به هم پیوند میدهند و سپس یک مدل برداری تصحیح خطا (VECM) برای توصیف پویایی کوتاهمدت پیرامون آن تعادل میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
منابع
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →