مدل پرش-انتشار مرتون
مدل پرش-انتشار مرتون، که در سال ۱۹۷۶ توسط رابرت سی. مرتون معرفی شد، حرکت براونی هندسی را با افزودن پرشهای ناگهانی قیمت که توسط یک فرآیند پواسون تولید میشوند، گسترش میدهد. این مدل لبخند نوسانات و رفتار بازده دمکلفت را که مدل استاندارد بلک-شولز قادر به توضیح آن نیست، در بر میگیرد و به طور گسترده در قیمتگذاری اختیار معامله و مدیریت ریسک استفاده میشود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل پرتفوی بلک-لیترمنمالی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل HAR-RV نوسانات تحققیافتهمالی↔ compare
- معامله جفتی (آربیتراژ آماری)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →