مدل پرتفوی بلک-لیترمن
مدل بلک-لیترمن که در سال ۱۹۹۲ توسط فیشر بلک و رابرت لیترمن معرفی شد، یک چارچوب تخصیص پرتفوی بیزی است که بازدههای تعادل بازار را با دیدگاههای سرمایهگذار ترکیب میکند تا پرتفویهای پایدارتر و شهودیتری تولید کند. این مدل برای رفع تمرکز شدید و حساسیت به ورودی بهینهسازی کلاسیک مارکوویتز با میانگین-واریانس طراحی شده است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/black-litterman-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل HAR-RV نوسانات تحققیافتهمالی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- معامله جفتی (آربیتراژ آماری)مالی↔ compare
- مدل پرتفوی برابری ریسک (مشارکت ریسک برابر)مالی↔ compare
- معیارهای ریسک دنباله (کسری مورد انتظار، طیفی، انتظار)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →