نوسانپذیری تحققیافته و مدل HAR
نوسانپذیری تحققیافته واریانس یک دارایی را مستقیماً از بازدههای درونروزی با فرکانس بالا، و نه از یک فرایند نهفته پارامتریک، تخمین میزند. مدل خودرگرسیو ناهمگن (HAR) کورسی (2009)، که بر مبنای چارچوب نوسانپذیری تحققیافته اندرسن، بولرسلو، دیبولد و لابیس (2003) بنا شده است، این معیار را با ترکیب مؤلفههای نوسانپذیری روزانه، هفتگی و ماهانه پیشبینی میکند و جایگزین قدرتمندی برای GARCH در پیشبینی نوسانپذیری است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل نمایی GARCH (EGARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون همانباشتگی یوهانسن و مدل برداری تصحیح خطامالی↔ compare
- مدلهای حافظه بلندمدت (ARFIMA, FIGARCH)مالی↔ compare
- مدل نوسانپذیری تصادفی (هستون)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →