معامله جفتی (آربیتراژ آماری)
معامله جفتی یک استراتژی معاملاتی کمی است که در آن با اتخاذ موقعیت خرید (long) و فروش (short) بر روی دو دارایی همرگرسیون (cointegrated) زمانی که شکاف (spread) بین قیمتهایشان خاصیت بازگشت به میانگین (mean reversion) را نشان میدهد، سود کسب میشود. این روش به عنوان یک قاعده آربیتراژ ارزش نسبی توسط گیتو، گوتزمن و روونهورست (2006) محبوب شد و به صورت کمی توسط ویدیا مورتی (2004) تدوین گردید.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/pairs-trading
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل HAR-RV نوسانات تحققیافتهمالی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل پرتفوی برابری ریسک (مشارکت ریسک برابر)مالی↔ compare
- معیارهای ریسک دنباله (کسری مورد انتظار، طیفی، انتظار)مالی↔ compare
- تحلیل موجک سریهای زمانی مالیمالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →