İstatistik
56 meetodit selles perekonnas.
Esiletõstetud
Altman Z-hinne: ettevõtte pankroti ennustamineThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througAnalüütilised protseduurid auditeerimiselAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Batesi mudelThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: sissetulekute manipuleerimise tuvastamineThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBinoomiline optsioonihinna määramine (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priBlack-Littermani portfellimudelThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Lugemisteekond
Selle teema enim viidatud alusmeetodid nende väljatöötamise järjekorras — koht, kust alustada, kui oled siin uus.
Kõik meetodid 56
Altman Z-hinne: ettevõtte pankroti ennustamineAnalüütilised protseduurid auditeerimiselBatesi mudelBeneish M-Score: sissetulekute manipuleerimise tuvastamineBinoomiline optsioonihinna määramine (Cox-Ross-Rubinstein)Black-Littermani portfellimudelBlack-Scholes-Mertoni optsioonihinna mudelCAMELS reitingusüsteemKapitalvara hinnastamise mudel (CAPM)Numeraari vahetusTingimuslik väärtus riskis (Oodatav puudujääk)Tingimusliku väärtustamise meetod (Contingent Valuation Method)Kopula CDO mudelKopula mudelid (Gaussi, t, Clayton, Gumbel, Frank)Krediidiriski mudelid (Merton, KMV, CreditMetrics)Krediidiskoodimine (hindamisskaalad, WoE/IV)Krediidiriski hinnanguline kohandusDCC-GARCH (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Debitori väärtuse korrektsioonDiamond-Mortensen-Pissaridesi otsingu-sobitamise mudelDuPont'i analüüsSündmuseuuring (CAR ja BHAR)Äärmusväärtuste teooria (EVT)Mitmeteguriline riski mudel (Fama-French, APT)Kreeklased automaatse diferentseerimise abilHAR-RV mudel realiseeritud volatiilsusestHedonic Pricing ModelHJM-raamistikHull-White'i mudelIntressimudelite (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel) perekondJohanseni kointegratsioonitest ja vektori veaparanduse mudelMerton Jump-Diffusion ModelKalman filterKelly kriteeriumLibor Market ModelLikviidsusriski mudelid (Amihud, Roll, LOT)Local Volatility (Dupire)Pikajärjestikused mudelid (ARFIMA, FIGARCH)Kõrgsagedusandmed ja turu mikrostuktuuri analüüsKeskmise ja dispersiooni põhjal portfelli optimeerimine (Markowitz)Mertoni vaikimisi mudelPõlvnevate põlvkondade mudelPaaride kauplemine (statistiline arbitraaž)Peamiste vastupunktide riskifaktoridRamsey-Cass-Koopmansi mudelReaalne majandustsüklite mudelRealiseeritud volatiilsus ja HAR-mudelMarkovi režiimivahetuse mudel finantsseeriate jaoksRiskipariteedi (võrdse riskipanuse) portfellimudelRiski-neutraalne hindamineSABR-mudelSlutsky võrrandHestoni stohhastilise muutlikkuse mudelTail Risk MeasuresReisikulude meetodRiskiväärtuse (VaR) järeltestimine