Kalman filter — finantsmudeli olekuavaldus
Kalmani filter on rekursiivne algoritm, mis hindab finantsmudeleid ajas muutuvate parameetrite, varjatud tegurite ja dünaamilise olekuavaldise raamistiku sees olevate müraliste vaatluste abil. Struktuurilise aegridade käsitluse esitas Harvey (1989), olekuavaldise ja režiimivahetuse laiendused töötasid välja Kim ja Nelson (1999); seda rakendatakse laialdaselt paarikaubanduses, ajas muutuvate beetade hindamisel ja intressikõverate modelleerimisel.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/kalman-filter-finance
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ võrdle
- Mitmeteguriline riski mudel (Fama-French, APT)Rahandus↔ võrdle
- Pikajärjestikused mudelid (ARFIMA, FIGARCH)Rahandus↔ võrdle
- Peamiste vastupunktide riskifaktoridRahandus↔ võrdle
- Hestoni stohhastilise muutlikkuse mudelRahandus↔ võrdle
Sellele viitavad
Similar methods
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →