HJM-raamistik
Heath-Jarrow-Mortoni (HJM) raamistik (1992) on üldine arbitraaživaba lähenemine kogu intressimäärade tähtajastruktuuri modelleerimiseks. Erinevalt lühikese intressimäära mudelitest töötab HJM otse edasiste intressimääradega f(t,T) ja määratleb nende volatiilsuse; triiv (drift) määratakse seejärel arbitraašitingimustega. See paindlikkus võimaldab mitmefaktorilist modelleerimist ja täpset kalibreerimist swap-options'ite (swaption) maatriksite järgi.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Heath, D., Jarrow, R. A., & Morton, A. (1992). Bond pricing and the term structure of interest rates: A new methodology for contingent claims valuation. Econometrica, 60(1), 77-105. DOI: 10.2307/2951677 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Heath-Jarrow-Morton Framework. ScholarGate. https://scholargate.app/et/quantitative-finance/hjm-framework
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Numeraari vahetusKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Hull-White'i mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Libor Market ModelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Riski-neutraalne hindamineKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →