Tingimuslik väärtus riskis (Oodatav puudujääk)
Tingimuslik väärtus riskis (CVaR), tuntud ka kui oodatav puudujääk, on koherentne sabariski mõõdik, mis kvantifitseerib kahjude oodatavat tingimuslikku väärtust, ületades väärtus riski künnise. Selle võtsid kasutusele optimeerimiseks Rockafellar ja Uryasev (2000) ning Acerbi ja Tasche (2002) näitasid selle koherentsust. See on asendanud VaR-i regulatiivse standardina Basel III/IV järgi.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Eksponentsiaalne GARCH (EGARCH)Ökonomeetria↔ compare
- KvantiiilregressioonÖkonomeetria↔ compare
- Realiseeritud volatiilsus ja HAR-mudelRahandus↔ compare
- Riskiväärtus (VaR)Rahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →