Black-Scholes-Mertoni optsioonihinna mudel
Black-Scholes-Mertoni mudel, mille avaldasid Fischer Black ja Myron Scholes 1973. aastal ning mille teoreetilist raamistikku laiendas Robert Merton, annab Euroopa optsioonidele suletud kujul arbitraazhivaba hinna. Eeldades, et alusvara järgib pidevat Browni liikumist konstantse volatiilsusega, tuletab see osatuletisvõrrandi, mille lahendus väljendab optsiooni hinda aktsia hinna, lunastushinna, tähtajani jäänud aja, riski vaba intressimäära ja volatiilsuse kaudu – muutes optsioonide hindamise intuitiivselt rangelt ja käsitletavaks valemiks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637–654. DOI: 10.1086/260062 ↗
- Merton, R. C. (1973). Theory of rational option pricing. The Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1), 141–183. DOI: 10.2307/3003143 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Black-Scholes-Merton Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/black-scholes-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Binoomiline optsioonihinna määramine (Cox-Ross-Rubinstein)Rahandus↔ compare
- Merton Jump-Diffusion ModelRahandus↔ compare
- Realiseeritud volatiilsus ja HAR-mudelRahandus↔ compare
- Hestoni stohhastilise muutlikkuse mudelRahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →