Krediidiriski mudelid (Merton, KMV, CreditMetrics)
Krediidiriski mudelid hindavad laenuvõtja maksejõuetuse tõenäosust ja sellest tulenevat krediidikahjude jaotust. Struktuuripõhise lähenemisviisi võttis 1974. aastal kasutusele Robert C. Merton, käsitledes ettevõtte omakapitali kui optsiooni oma varadele, ning seda laiendati hiljem KMV kaugus-maksejõuetuseni raamistikku ja J.P. Morgani 1997. aastal avaldatud CreditMetrics reitinguülemineku portfellimudelisse.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/credit-risk-models
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Sündmuseuuring (CAR ja BHAR)Rahandus↔ võrdle
- Intressimudelite (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel) perekondRahandus↔ võrdle
- Likviidsusriski mudelid (Amihud, Roll, LOT)Rahandus↔ võrdle
- Logistiline regressioonUurimisstatistika↔ võrdle
- Riskiväärtuse (VaR) järeltestimineRahandus↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →