Johanseni kointegratsioonitest ja vektori veaparanduse mudel
Johanseni protseduur on mitmemõõtmeline kointegratsiooni raamistik, mille tutvustas Søren Johansen 1991. aastal ja mis testib pikaajalisi tasakaalusuhteid mitme I(1) aegrea vahel. See määrab, mitu kointegratsioonivektorit seeriaid seovad, ja seejärel koostab vektori veaparanduse mudeli (VECM), et kirjeldada lühiajalist dünaamikat selle tasakaalu ümber.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Allikad
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressiooni (VAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →