Keskmise ja dispersiooni põhjal portfelli optimeerimine (Markowitz)
Keskmise ja dispersiooni põhjal portfelli optimeerimine on tänapäevase portfelliteooria alusmudel, mille võttis 1952. aastal kasutusele Harry Markowitz. See kirjeldab portfelle oodatava tulu versus riski (dispersiooni) tasapinnal ja joonistab efektiivsuspiiri jaotustest, mis pakuvad kõrgeimat oodatavat tulu iga riski taseme kohta, hõlmates minimaalse dispersiooniga portfelli, maksimaalse Sharpe'i suhtega portfelli ja piirangutega variante.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Krediidiriski mudelid (Merton, KMV, CreditMetrics)Rahandus↔ compare
- Intressimudelite (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel) perekondRahandus↔ compare
- Riskipariteedi (võrdse riskipanuse) portfellimudelRahandus↔ compare
- Riskiväärtuse (VaR) järeltestimineRahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →