Riski-neutraalne hindamine
Riski-neutraalne hindamine (1979) on põhimõte, mille kohaselt tuletisinstrumentide hinnad võrduvad oodatava kasuga, diskonteerituna riskivaba intressimääraga ja arvutatuna riski-neutraalse tõenäosusjaotuse (Q-jaotus) alusel. See Harrisoni ja Krepsi poolt formaliseeritud põhimõte välistab vajaduse riski preemiate hindamiseks ning on kaasaegse tuletisinstrumentide hinnastamise alus.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
+5 veel
Allikad
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/et/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Batesi mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Numeraari vahetusKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Libor Market ModelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- SABR-mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
Sellele viitavad
Similar methods
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →