Merton Jump-Diffusion Model
Mertoni hüppe-difusiooni mudel, mille Robert C. Merton 1976. aastal esitas, laiendab geomeetrilist Browni liikumist, lisades äkilisi hinnahüppeid, mida genereerib Poisson'i protsess. See mudel haarab kinni volatiilsuse naeratuse ja paksude sabadega tulususe käitumise, mida standardne Black-Scholes ei suuda selgitada, ning seda kasutatakse laialdaselt optsioonide hindamisel ja riskijuhtimises.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Littermani portfellimudelRahandus↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- HAR-RV mudel realiseeritud volatiilsusestRahandus↔ compare
- Paaride kauplemine (statistiline arbitraaž)Rahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →