Regression model
DCC-GARCH (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)
DCC-GARCH on Engle'i (2002) mitmemõõtmeline volatiilsusmudel, mis võimaldab mitme vara vahelistel korrelatsioonidel ajas muutuda. Iga seeria jaoks sobitatakse eraldi ühemõõtmeline GARCH-mudel ja seejärel hinnatakse dünaamilist korrelatsioonimaatriksit teises, eraldi etapis.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Ainult liikmetele
Logi sisseSelle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Kopula mudelid (Gaussi, t, Clayton, Gumbel, Frank)Rahandus↔ compare
- Eksponentsiaalne GARCH (EGARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Äärmusväärtuste teooria (EVT)Rahandus↔ compare
- Riskiväärtus (VaR)Rahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →