Realiseeritud volatiilsus ja HAR-mudel
Realiseeritud volatiilsus hindab vara dispersiooni otse kõrgsageduslikest päevasisestest tootlustest, mitte parameetrilisest latentse protsessi kaudu. Corsi (2009) Heterogeenne Autoregressiivne (HAR) mudel, mis tugineb Andersen, Bollerslev, Dieboldi ja Labysi (2003) realiseeritud volatiilsuse raamistikule, prognoosib seda näitajat, kombineerides päevaseid, nädalaseid ja kuiseid volatiilsuse komponente, ning on tugev alternatiiv GARCH-mudelile volatiilsuse prognoosimisel.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Eksponentsiaalne GARCH (EGARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Johanseni kointegratsioonitest ja vektori veaparanduse mudelRahandus↔ compare
- Pikajärjestikused mudelid (ARFIMA, FIGARCH)Rahandus↔ compare
- Hestoni stohhastilise muutlikkuse mudelRahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →