Hestoni stohhastilise muutlikkuse mudel
Stohhastilise muutlikkuse mudel on pideva aja optsioonihinna ja riskiraamistik, milles muutlikkus järgib oma juhuslikku protsessi, mitte ei püsi konstantne. Hestoni mudel, mille Steven Heston 1993. aastal tutvustas, annab dispersioonile keskmisest taastuva ruutjuure (CIR) dünaamika ja võimaldab tuletada suletud kujul optsioonihinna; see on GARCH-i pideva aja analoog.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Allikad
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Krediidiriski mudelid (Merton, KMV, CreditMetrics)Rahandus↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- Pikajärjestikused mudelid (ARFIMA, FIGARCH)Rahandus↔ compare
- Kõrgsagedusandmed ja turu mikrostuktuuri analüüsRahandus↔ compare
- Keskmise ja dispersiooni põhjal portfelli optimeerimine (Markowitz)Rahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →