Binoomiline optsioonihinna määramine (Cox-Ross-Rubinstein)
Binoomiline optsioonihinna mudel, mille võtsid 1979. aastal kasutusele John Cox, Stephen Ross ja Mark Rubinstein, hindab optsioone, modelleerides alusvara diskreetse puuna, kus hind liigub igal sammul fikseeritud teguritega üles või alla. Töö tagurpidi alates optsiooni kasumist tähtajal riskineutraalsete tõenäosuste abil, annab see arbitraazhivaba hinna, mis läheneb Black-Scholesi hinnale, kui sammude arv kasvab — samal ajal kui see käsitleb loomulikult Ameerika stiilis optsioonide varajast realiseerimist, mida suletud valemiga ei saa.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Scholes-Mertoni optsioonihinna mudelRahandus↔ compare
- Intressimudelite (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel) perekondRahandus↔ compare
- Merton Jump-Diffusion ModelRahandus↔ compare
- Hestoni stohhastilise muutlikkuse mudelRahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →