Libor Market Model
Brace'i, Gatareki ja Musiela (1997) võõrõõtud LIBOR Market Model (BGM), tuntud ka kui LMM, on mitmefaktoriline intressimudel, mis modelleerib otse edasisi LIBOR-intressimäärasid lognormaalsete protsessidena. Erinevalt lühikese intressimudelitest, LMM hindab loomulikult kaplette turu tasandil ja on standardiks korkide, põrandate ja eksootiliste intressiderivatiivide väärtustamisel.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/et/quantitative-finance/libor-market-model
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Numeraari vahetusKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- HJM-raamistikKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Hull-White'i mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Riski-neutraalne hindamineKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →