Äärmusväärtuste teooria (EVT)
Äärmusväärtuste teooria (EVT) on statistiline raamistik tõenäosusjaotuse sabas asuvate haruldaste sündmuste modelleerimiseks. Nagu Coles (2001) arendas ja riskile rakendasid McNeil, Frey & Embrechts (2005), pakub see kahte standardset lähenemisviisi: üldistatud äärmusväärtuste (GEV) jaotus plokkide maksimumide jaoks ning üldistatud Pareto jaotus (GPD), mida kasutatakse üleläviste lähenemisviisis, kõrgest lävendist ületavate väärtuste jaoks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Allikad
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Tingimuslik väärtus riskis (Oodatav puudujääk)Rahandus↔ compare
- Eksponentsiaalne GARCH (EGARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Realiseeritud volatiilsus ja HAR-mudelRahandus↔ compare
- Riskiväärtus (VaR)Rahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →