Regression modelStochastic Volatility

SABR-mudel

SABR-mudel (Stochastic Alpha-Beta-Rho) on stokastilise volatiilsuse raamistik, mille Hagan jt. tutvustasid 2002. aastal intressimääraderivatiivide hindamiseks. See haarab implitsiitse volatiilsuse naeratus-efekti läbi korreleeritud Browni liikumiste ning on muutunud tööstusstandardiks swaptionite ja caplet'ite hinnastamisel.

Rakenda tööriistaga EconMindPeagiVideoPeagiLaadi slaidid alla

Loe meetodi täielikku kirjeldust

Ainult liikmetele

Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.

Logi sisse

Meetodikaart

Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.

SABR-mudel

Batesi mudel Hull-White'i mudel Local Volatility (Dupire)Riski-neutraalne hindami…Crank-Nicolsoni hinnasta…Longstaff-Schwartzi meet…

Allikad

Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Kuidas sellele lehele viidata

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/quantitative-finance/sabr-model

Milline meetod?

Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.

Batesi mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
Hull-White'i mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
Local Volatility (Dupire)Kvantitatiivne rahandus↔ võrdle
Riski-neutraalne hindamineKvantitatiivne rahandus↔ võrdle

Võrdle kõrvuti →

Sellele viitavad

Batesi mudel Crank-Nicolsoni hinnastamine Hull-White'i mudel Local Volatility (Dupire)Longstaff-Schwartzi meetod Riski-neutraalne hindamine

Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →

Loe meetodi täielikku kirjeldust

Meetodikaart

Allikad

Kuidas sellele lehele viidata

Seotud meetodid

Milline meetod?

Sellele viitavad