Kõrgsagedusandmed ja turu mikrostuktuuri analüüs
Turu mikrostuktuuri analüüs uurib, kuidas hinnad kujunevad üksikute tehingute ja noteeringute andmetest, analüüsides orderiraamatu dünaamikat, ostu-müügihinna vahet (bid-ask spread) ja hinnastamisprotsessi. Kaasaegse ekonomeetrilise raamistiku lõid Hasbrouck (2007) ja seda laiendasid kõrgsagedusandmete jaoks Aït-Sahalia ja Jacod (2014).
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV mudel realiseeritud volatiilsusestRahandus↔ compare
- Intressimudelite (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel) perekondRahandus↔ compare
- Merton Jump-Diffusion ModelRahandus↔ compare
- Likviidsusriski mudelid (Amihud, Roll, LOT)Rahandus↔ compare
- Riskiväärtuse (VaR) järeltestimineRahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →