Kelly kriteerium
Kelly kriteerium (1956) on valem optimaalseks panuse suuruse määramiseks, mis maksimeerib pikaajalise logaritmilise rikkuse kasvu. See täpsustab optimaalse osa kapitalist, mida riskida igal tehingul, tuginedes võidu tõenäosusele ja väljamakse suhtele. Kriteeriumist on saanud kvantitatiivse kauplemise, portfellihalduse ja käitumisökonoomika alustala.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/et/quantitative-finance/kelly-criterion
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Riski-neutraalne hindamineKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
Similar methods
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →