Hull-White'i mudel
Hull-White'i mudel (1990) on ühemoodiline lühikese intressimäära mudel, millel on ajast sõltuv keskmisele taastumise määr ja volatiilsus, ning see on konstrueeritud algse intressikõvera täpseks sobitamiseks. See üldistab Vasiceki mudelit, et võimaldada paremat kalibreerimist vaadeldud võlakirjade ja tuletisinstrumentide hindade järgi ning seda kasutatakse laialdaselt intressimäärade eksootiliste instrumentide hindamiseks ja intressimäärade riski haldamiseks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/quantitative-finance/hull-white-model
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- HJM-raamistikKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Libor Market ModelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Riski-neutraalne hindamineKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- SABR-mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →