Kopula CDO mudel
Kopula CDO mudel (Li 2000) kasutab Gaussi kopulaid, et hinnastada tagatisega võlakirjade kohustusi (CDO) portfelli võlakirjade ühiste maksejõuetuse tõenäosuste modelleerimise teel. Mudelist sai CDO hinnastamise tööstusstandard, kuid seda kritiseeriti pärast 2008. aastat tugevalt sabariski ja korrelatsiooni purunemise alahindamise eest kriiside ajal.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/quantitative-finance/copula-cdo-model
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Krediidiriski hinnanguline kohandusKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Mertoni vaikimisi mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Riski-neutraalne hindamineKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →