Krediidiriski hinnanguline kohandus
Krediidiriski hinnanguline kohandus (Credit Valuation Adjustment, CVA) on börsiväliselt (OTC) tuletisinstrumentidelt sisalduva vastaspoole krediidiriski turuhind. CVA mõõdab kahju vastaspoole maksejõuetuse korral, arvestades nii maksejõuetuse tõenäosust kui ka selle hetke suurust. See on muutunud tuletisinstrumentide hindamise ja riskijuhtimise võtmekomponendiks alates 2008. aasta finantskriisist.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/et/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Debitori väärtuse korrektsioonKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Mertoni vaikimisi mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Riski-neutraalne hindamineKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
Sellele viitavad
Similar methods
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →