Kopula mudelid (Gaussi, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Kopulamudelid on funktsioonide perekond, mis kirjeldavad muutujate vahelist sõltuvusstruktuuri eraldi nende individuaalsetest (marginaalsetest) jaotustest. Aluseks on Sklari teoreem (1959), mis näitab, et iga mitmemuutujaline jaotus saab jagada oma marginaalideks ja kopulaks; Joe (1997) töötas välja kaasaegse sõltuvuskontseptsioonide kataloogi. Need on portfelliriski ja krediidimudelite keskmes.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Äärmusväärtuste teooria (EVT)Rahandus↔ compare
- Generaliseeritud Autoregressiivne Tingimuslik Heteroskedastilisus (GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Johanseni kointegratsioonitest ja vektori veaparanduse mudelRahandus↔ compare
- Pearsoni korrelatsioonikordajaStatistika↔ compare
- Riskiväärtus (VaR)Rahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →