Debitori väärtuse korrektsioon
Debitori väärtuse korrektsioon (DVA) kujutab endast teie enda krediidiriski väärtust vastaspoolte suhtes. DVA mõõdab tuletisinstrumendi väärtuse kasvu juhul, kui te oma kohustusi ei täida – see on kasu teie aktsionäridele, kuna võlausaldajad saavad vähem kui kogu tuletisinstrumendi väärtuse. DVA on vastuoluline, kuid nüüd kohustuslik vastavalt standardile IFRS 13 õiglase väärtuse arvestuse jaoks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
- Burgard, C., & Kjaer, M. (2011). Partial differential equation representations of derivatives with counterparty risk and funding costs. Journal of Credit Risk, 7(3), 1-19. DOI: 10.21314/jcr.2011.131 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Debit Valuation Adjustment (DVA). ScholarGate. https://scholargate.app/et/quantitative-finance/debit-valuation-adjustment
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Krediidiriski hinnanguline kohandusKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Mertoni vaikimisi mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Riski-neutraalne hindamineKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →