Batesi mudel
Batesi mudel (1996) ühendab stokastilise volatiilsuse ja hüppeline difusioon, et haarata nii volatiilsuse naeratust kui ka implitsiitset volatiilsuse viltusust, mida täheldatakse aktsia- ja valuutaoptsiooniturgudel. See laiendab Hestoni mudelit, lisades tootlustele Poissoni hüppekomponendi, muutes selle sobivaks optsioonide hindamiseks, kui oodatakse järske hinnamuutusi.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hull-White'i mudelKvantitatiivne rahandus↔ compare
- Local Volatility (Dupire)Kvantitatiivne rahandus↔ compare
- Riski-neutraalne hindamineKvantitatiivne rahandus↔ compare
- SABR-mudelKvantitatiivne rahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →