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Monte-Carlo-Simulation — Stochastische Unsicherheitsfortpflanzung durch MCDM-Modelle

MONTE-CARLO-SIMULATION (Monte-Carlo-Simulation — Stochastische Unsicherheitsfortpflanzung durch MCDM-Modelle) ist eine Ranking-Methode der Multi-Kriterien-Entscheidungsfindung (MCDM), die 1949 von Metropolis, N., Ulam, S. eingeführt wurde. Sie wandelt eine Entscheidungsmatrix von Alternativen, die nach mehreren Kriterien bewertet werden, in ein strukturiertes, reproduzierbares Ergebnis um.

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Monte-Carlo-Simulation

Agentenbasierte ereignis…Agentenbasiertes Modelli…Agentenbasierte Wartesch…Agentenbasierte Szenario…Agent-based sensitivity…Approximate Bayesian Com…Bayesian Agent-Based Mod…Bayesian Cellular Automa…Bayesian Discrete-Event…Bayesian Markov Model

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Quellen

Metropolis, N., Ulam, S. (1949). The Monte Carlo method. Journal of the American Statistical Association DOI: 10.1080/01621459.1949.10483310 ↗

So zitieren Sie diese Seite

ScholarGate. (2026, June 2). Monte Carlo Simulation — Stochastic uncertainty propagation through MCDM model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/decision-making/monte-carlo-simulation

Referenziert von

Agentenbasierte ereignisdiskrete Simulation Agentenbasiertes Modellieren (ABM)Agentenbasierte Warteschlangensimulation Agentenbasierte Szenarioanalyse Agent-based sensitivity analysis Approximate Bayesian Computation Bayesian Agent-Based Modeling Bayesian Cellular Automata Bayesian Discrete-Event Simulation Bayesian Markov Model Bayesian-Mikrosimulation Bayesian Monte Carlo Simulation Bayesian Queueing Simulation Bayesian Scenario Analysis Bayesian Sensitivity Analysis Bayesian System Dynamics Bootstrap-Simulation Zelluläre Automaten Deterministic Cellular Automata Deterministisches Markov-Modell Deterministische Mikrosimulation Deterministische Szenarioanalyse Deterministische Sensitivitätsanalyse Digital-Twin-Simulation Diskrete Wahl Simulation Discrete-Event Simulation (DES)Simulation von ereignisdiskreten Systemen Globale Sensitivitätsanalyse Hybride Zuverlässigkeitsanalyse Importance Sampling Jackknife-Resampling-Schätzung Latin Hypercube Sampling Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Markov-Modell Microsimulation Multi-Objective Discrete-Event Simulation Multikriterielle Mikrosimulation Mehrkriterielle Sensitivitätsanalyse Multilevel-Monte-Carlo-Simulation Policy Scenario Agent-Based Modeling Policy Scenario Analysis Policy Scenario Discrete-Event Simulation Policy Scenario Microsimulation Politikszenario-Monte-Carlo-Simulation Politikszenario-Sensitivitätsanalyse Probabilistische Erdbebengefährdungsanalyse (PSHA)Warteschlangensimulation Risikobasierte Taguchi-Methode Robust Agent-Based Modeling Robuste ereignisdiskrete Simulation Robustes Markow-Modell Robuste Mikrosimulation Robuste Monte-Carlo-Simulation Robuste Warteschlangensimulation Robust Scenario Analysis Robuste Sensitivitätsanalyse Szenarioanalyse und Was-wäre-wenn-Simulation Sensitivitätsanalyse mit Fehlerbaumanalyse Sensitivitätsanalyse mit Prozessfähigkeitsanalyse Sensitivitätsanalyse mit Ursachenanalyse Simulationsgestützte kausal-komparative Forschung Simulationsgestützte konfirmatorische Forschung Simulationsgestützte Regelkarte Simulation-gestützte Querschnittsforschung Simulationsgestütztes Ex-post-facto-Design Simulationsgestützte Fehlerursachen- und Wirkungsanalyse Simulationsgestützte Fehlerbaumanalyse Simulation-gestützte Hypothesentests Simulationsgestützte Prozessfähigkeitsanalyse Simulationsgestützte quantitative Inhaltsanalyse Simulation-gestützte Zuverlässigkeitsanalyse Simulationsgestützte Statistische Prozesslenkung Simulationsgestützte Trendforschung Stochastische Zellulare Automaten Stochastische Differentialgleichungen (SDGLn)Stochastische ereignisdiskrete Simulation Stochastic Dynamic Programming Stochastische Lineare Programmierung Stochastisches Markov-Modell Stochastische Mikrosimulation Stochastische Gemischt-Ganzzahlige Programmierung Stochastische Multi-Objektiv-Optimierung Stochastische Warteschlangensimulation Stochastische Szenarioanalyse Stochastic Sensitivity Analysis Stochastische Systemdynamik System Dynamics Quantifizierung von Unsicherheiten Wert im Risiko (VaR)Varianzreduktionstechniken für die Monte-Carlo-Simulation

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