Varianzreduktionstechniken für die Monte-Carlo-Simulation

Varianzreduktionstechniken sind eine Familie von Methoden, die die Effizienz der Monte-Carlo-Simulation verbessern, indem sie die gleiche Schätzgenauigkeit mit weniger Zufallsziehungen erreichen. Inkrementell ab den 1950er Jahren entwickelt – mit antithetischen Variaten, die Hammersley und Morton zugeschrieben werden, Kontrollvariaten, die von Lavenberg und Welch formalisiert wurden, und Importance Sampling, das auf Kahn und Marshall zurückgeht – umfasst die Familie antithetische Variaten (AV), Kontrollvariaten (CV), Importance Sampling (IS) und Stratifizierung, wobei jede eine andere strukturelle Eigenschaft der Zielgröße nutzt, um die Varianz des Schätzers zu senken, ohne Bias einzuführen.