Deterministische Sensitivitätsanalyse — Systematische Parameter-Variation zur Modellrobustheit

Die Deterministische Sensitivitätsanalyse (DSA) untersucht, wie sich Modellergebnisse ändern, wenn einzelne oder kombinierte Eingabeparameter über plausible Bereiche hinweg variiert werden, entweder einzeln oder in strukturierten Kombinationen, ohne probabilistische Stichproben zu verwenden. Sie ist der Standardansatz in der ökonomischen Modellierung, bei Entscheidungsbäumen und in der mathematischen Programmierung, um zu identifizieren, welche Parameter die Schlussfolgerungen beeinflussen, und um die Modellrobustheit gegenüber Regulierungsbehörden, Gutachtern und Stakeholdern zu demonstrieren.