Wert im Risiko (VaR)
Value at Risk ist ein finanzrisikomaß, das den maximalen Verlust schätzt, den eine Position oder ein Portfolio über einen festen Anlagezeitraum bei einem gegebenen Konfidenzniveau erleiden könnte. Es ist der Standard-Benchmark für das Risikomanagement und die Berechnung regulatorischer Eigenkapitalanforderungen, entwickelt in der Lehrbuchtradition von Jorion (2007) und dem Basel-Marktrisikorahmen.
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Quellen
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/value-at-risk
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