İstatistik
56 phương pháp trong họ này.
Nổi bật
Điểm Z của Altman: Dự báo phá sản doanh nghiệpThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througCác thủ tục phân tích trong kiểm toánAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Mô hình BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Phát hiện thao túng lợi nhuậnThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiĐịnh giá quyền chọn nhị thức (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priMô hình Danh mục Đầu tư Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Lộ trình đọc
Những phương pháp nền tảng được tham chiếu nhiều nhất của chủ đề này, theo thứ tự chúng được phát triển — một nơi để bắt đầu nếu bạn còn mới ở đây.
Tất cả phương pháp 56
Điểm Z của Altman: Dự báo phá sản doanh nghiệpCác thủ tục phân tích trong kiểm toánMô hình BatesBeneish M-Score: Phát hiện thao túng lợi nhuậnĐịnh giá quyền chọn nhị thức (Cox-Ross-Rubinstein)Mô hình Danh mục Đầu tư Black-LittermanMô hình định giá quyền chọn Black-Scholes-MertonHệ thống Xếp hạng CAMELSMô hình định giá tài sản vốn (CAPM)Thay đổi NumeraireConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Phương pháp Định giá Ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method)Mô hình CDO CopulaCác mô hình Copula (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)Các mô hình rủi ro tín dụng (Merton, KMV, CreditMetrics)Chấm điểm tín dụng (Thẻ điểm, WoE/IV)Điều chỉnh định giá tín dụngMô hình DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Điều chỉnh Định giá Nợ (DVA)Mô hình Tìm kiếm-Ghép cặp Diamond-Mortensen-PissaridesPhân tích DuPontNghiên cứu sự kiện (CAR và BHAR)Lý thuyết Giá trị Cực biên (EVT)Mô hình Rủi ro Đa Yếu tố (Fama-French, APT)Tính toán Greeks bằng Vi phân Tự độngMô hình HAR-RV của Biến động Thực hiệnMô hình định giá HedonicKhung HJMMô hình Hull-WhiteCác Mô hình Lãi suất (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Kiểm định Đồng tích hợp Johansen và Mô hình Hiệu chỉnh Sai số VectorMô hình Nhảy-Khuếch tán của MertonBộ lọc KalmanTiêu chí KellyMô hình Thị trường LiborCác Mô hình Rủi ro Thanh khoản (Amihud, Roll, LOT)Biến động cục bộ (Dupire)Mô hình bộ nhớ dài (ARFIMA, FIGARCH)Dữ liệu tần suất cao và phân tích cấu trúc vi mô thị trườngTối ưu hóa danh mục đầu tư theo phương pháp Trung bình-Phương sai (Markowitz)Mô hình Vỡ nợ MertonMô hình Thế hệ Chồng chéoGiao dịch cặp (Statistical Arbitrage)Các Yếu tố Rủi ro Thành phần ChínhMô hình Ramsey-Cass-KoopmansMô hình Chu kỳ Kinh doanh Thực (Real Business Cycle Model)Biến động thực hiện và Mô hình HARMô hình Chuyển đổi Chế độ Markov cho Chuỗi Tài chínhMô hình Danh mục Đầu tư theo Tỷ lệ Rủi ro (Đóng góp Rủi ro Bình đẳng)Định giá trung lập rủi roMô hình SABRPhương trình SlutskyMô hình Biến động Ngẫu nhiên (Heston)Các thước đo rủi ro đuôi (Expected Shortfall, Phổ, Kỳ vọng)Phương pháp Chi phí Di chuyểnKiểm định ngược Giá trị rủi ro (VaR)