Mô hình Hull-White
Mô hình Hull-White giả định lãi suất ngắn hạn tuân theo một quá trình khuếch tán hoàn vốn trung bình, nhưng không giống như Vasicek, cả độ lệch (hàm theta) và độ biến động đều có thể thay đổi theo thời gian. Ý tưởng chính là các tham số phụ thuộc thời gian cho phép mô hình khớp chính xác đường cong lợi suất hiện tại và giá thị trường của các công cụ giao dịch, giảm sai lệch định giá ban đầu. Sự hoàn vốn trung bình đảm bảo lãi suất không bùng nổ, trong khi số hạng độ biến động kiểm soát độ rộng của phân phối lãi suất trong tương lai.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/quantitative-finance/hull-white-model
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Khung HJMTài chính định lượng↔ so sánh
- Mô hình Thị trường LiborTài chính định lượng↔ so sánh
- Định giá trung lập rủi roTài chính định lượng↔ so sánh
- Mô hình SABRTài chính định lượng↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →