Mô hình Biến động Ngẫu nhiên (Heston)
Mô hình biến động ngẫu nhiên là một khuôn khổ định giá quyền chọn và quản lý rủi ro trong thời gian liên tục, trong đó biến động tuân theo một quá trình ngẫu nhiên riêng thay vì giữ nguyên không đổi. Mô hình Heston, được Steven Heston giới thiệu vào năm 1993, gán cho phương sai một động lực học căn bậc hai (CIR) có xu hướng hồi quy về giá trị trung bình và đưa ra một công thức định giá quyền chọn dạng đóng; nó là phiên bản liên tục của GARCH.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Nguồn tài liệu
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Các mô hình rủi ro tín dụng (Merton, KMV, CreditMetrics)Tài chính↔ compare
- Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình bộ nhớ dài (ARFIMA, FIGARCH)Tài chính↔ compare
- Dữ liệu tần suất cao và phân tích cấu trúc vi mô thị trườngTài chính↔ compare
- Tối ưu hóa danh mục đầu tư theo phương pháp Trung bình-Phương sai (Markowitz)Tài chính↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →